Performance FH Décembre 2012: +0,56%

Premier bilan de l'EA lancé début décembre sur un compte en cent chez Instaforex: +0,56%

Ce n'est pas Byzance mais c'est toujours positif :) 

Coté statistiques:
- 43 trades effectués (50% short, 50% long)
- 4 trades en cours au 31/12
La durée de trade moyen est comprise entre 2 et 4 jours.


Le DD max 0,46% a porté une série à 3.2 lots (pour un lot de base à 0.2 et coefficient martingale x2) soit 5 positions pour un décalage du cours d'environ 160 pips (de 1.6113 à 1.6274). L'EA est réglé pour prendre des positions tous les 25 pips minimum et clore avec minimum 40 pips de profit, contrat rempli ici!
Voici la série en détail:

Illustration:

Un retracement de 50 pips a permis de déboucler cette série

Au global le mois de décembre était fastidieux, gros mouvements (de 200-300 points) sur les paires EU et GU avec peu de retracements immédiat donc l'EA n'a pas débouclé beaucoup de série.
Espérons que 2013 commence sous de meilleurs auspices!

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Robot de Trading: Analyse II

Dans mon précédent post je vous présentais un robot de type grid trading couplé avec une martingale. 
Je vais pousser un peu plus loin l'analyse du robot et voir comment améliorer son ratio R/R: Risk/Reward.

Pour rappel lors d'un signal d'achat/vente il prend position dans la tendance et moyenne à la baisse lorsque la tendance s'inverse en appliquant une martingale.
C'est à dire qu'on va partir avec de petites tailles de position par trade que l'on va augmenter au fur et à mesure qu'on perd...

« plus ça rate, plus on a de chances que ça marche » comme disent les shadocks ;-)

On parie que tôt ou tard le prix va revenir dans la tendance initiale et le robot pourra déboucler les positions avec un gain.

Ce robot entre sur le marché en fonction d'un signal mais ensuite il prend "bêtement" position tous les X pips.
Admettons que X = 20 et que je multiplie par 1.5 chaque nouvelle position.
Si le marché décale de 200 points contre nous, paf direct dans le dents, on se retrouve avec 10 positions à contre tendance partant de 0.01 lot pour finir à...0.38!

Analysis of the account balance for a grid martingale
 
 Balance = 1000.00
 Leverage = 1:400
 Stop-out level = 20%
 Margin required for 1 lot = 307.98
 Price of 1 point for 1 lot = 0.77
 Spread = 0.00005
 
 Grid parameters:
 --------------------
 Base Lot = 0.01
 Lot Multiplier = 1.50
 Grid step = 20 pt
 
================================================================
 
 Balance requirements for an N-level basket
 
 Levels      Balance      Points     Last Lots  Total Lots
 #1           4.61          20        0.01        0.01
 #2          10.75          40        0.01        0.02
 #3          23.04          60        0.02        0.04
 #4          42.99          80        0.03        0.07
 #5          76.77         100        0.05        0.12
 #6         127.41         120        0.07        0.19
 #7         207.22         140        0.11        0.30
 #8         331.54         160        0.17        0.47
 #9         518.77         180        0.25        0.72
 #10         804.22         200        0.38        1.10
 #11        1235.46         220        0.57        1.67
 
 With given settings, the account balance is sufficient for a basket
 with 10 levels (200 pt) + price movement against the basket of 55 pt

Vous trouverez ici le script d'analyse pour MT4

Soit un DD de 255 points avant le margin call! nous voilà prévenu.

Donc ca peut faire très mal...alors pourquoi ne pas ré-rentrer après X pip MAIS en suivant le signal de tendance? De cette manière si le marché décale de 20 points mais que la tendance initiale n'est pas confirmée, on attend - en général un retracement- pour reprendre position, on va donc limiter les prises de risques dans la durée ce qui à pour effet immédiat de limiter le draw down!
Et là vous me dites, oui mais en limitant le risque on va limiter les gains! Certes mais personnellement je préfère ;-)

Illustration: backtest sur les 3 derniers mois FH "dumb version" vs FH "skilled version" :

Symbole		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode		1 Heure (H1) 2012.09.03 00:00 - 2012.11.29 23:00 (2012.09.03 - 2012.11.30)

FH "dumb version"

FH "skilled version"

Bilan comparatif (lot de base 0.02 pour 3000e, SL@250 pips):
- la version de base : taille de lot max: 0.48, R/R: 1.65, profit= +910, DD= -18.6%
- la version améliorée: taille de lot max: 0.17, R/R: 2.22, profit= +664, DD= -5.2%

C'est un axe d'amélioration intéressant et simple à mettre en oeuvre, les concepteurs de ce robot ont surement du y penser mais c'est beaucoup moins vendeur: tout le monde veut faire 300% en 3 mois! ;-)

J'ai commencé un compte en live avec cette version début décembre, je ferai un petit bilan d'ici là!
En attendant j'étudie une autre piste d'amélioration concernant la fonctionnalité de hedging!

A suivre... ;-)

Lire | Robot de Trading: Analyse II

Robot de Trading: Analyse I

Hello,

lors de mon introduction aux robots de trading j'ai glissé la performance d'un EA qui tourne depuis 2 mois sur un de mes comptes démos.
Cet EA est commercial et je ne peux citer le nom ici, néanmoins je vais vous détailler son fonctionnement.
Chaque robot comporte un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut intéragir. La bonne combinaison est c'est le profit (presque) assuré, la mauvaise est c'est le margin call...


Description de la bête:

C'est un robot mutlipaire, là je l'ai testé sur la paire GBP/USD (GU) avec un timeframe d'une heure en 5/7j 24/24h.
Ce robot à la particularité d'utiliser un système de martingale, au demeurant dangereux et donc à utiliser avec précaution!
Ici la martingale va multiplier la taille des positions par un coefficient à chaque nouveau trade en contre tendance, on parie donc sur la probabilité d'un retournement du marché à un moment ou un autre ce qui permettra de déboucler la serie de positions.

Ce robot permet de choisir les jours/heures où il est actif et on peut aussi fixer l'écart entre la prise de position.

Voyons maintenant un peu comment ce robot fonctionne...


Stratégie d'entrée sur le marché

Pour placer le 1er trade, il compare un SAR (une parabolique) avec une moyenne mobile pour déterminer le sens du trade 
Si le SAR est supérieur à la MM = signal de vente
Si le SAR est inférieur à la MM = signal d'achat

Petite illustration:

SAR en turquoise, MM en jaune, TF 1hr

Ensuite pour tous les autres trades de la série, le robot analyse tous les X pips pour reprendre position en augmentant la taille des lots selon la martingale si la position précédente est en contre tendance.


Stratégie de sortie du marché

La position ou serie est close si le profit atteint le nombre de pips fixés en paramètre.


Analyse du robot

La stratégie est assez simple mais comporte quelque lacune.

On note qu'une fois un signal d'achat ou de vente pris les autres positions viennent simplement s'empiler selon un écart de points paramétrable: plus d'analyse du marché, sur une TF de 1H les positions peuvent durer plusieurs jours avant que le marché revienne dans le sens du signal initial.
On va facilement se retrouver à contre tendance et déclencher la martingale dès le 2ème ordre.
Lors de ce test en partant avec un lot de base à 0.02 et un coefficient de 1.7, j'ai eu une serie de 8 trades consécutifs avec un lot maximum à 0.82:

10.23.2012 18:37

10.24.2012 09:36

GBPUSD

Buy

0.82

1.59847

1.59976

1.59176

1.59847

67.1

419.50

14h 58m

Cette serie a durée 5 jours avant de fermer en positif.

Cela va engendrer un drawdown (équité négative) plus ou moins important selon la paire choisie, ici la serie du 23 octobre m'a amenée 7% dans le négatif soit environ 200€, cela reste acceptable maintenant je vous laisse calculer si mon capital initial avait été de 1000€... (DD à 20%!)

Performance octobre 2012 (démo)

Performance Septembre 2012 (démo)

On peut aussi se retrouver avec des positions à l'achat et la vente si le signal change (et il changera) au cours du temps.


Conclusion

On se rend compte que les paramètres qui gèrent le coefficient de martingale, l'écart entre les positions et le profit attendu sont étroitement liés et doivent être soigneusement choisis pour rendre ce robot profitable.

Si on veut baisser le coefficient de martingale il faut soit:
- baisser l'écart entre les positions 
- diminuer le profit attendu

En règle générale, quand une martingale échoue c'est du au faible retracement de la paire. Donc plus la martingale est forte et plus le profit attendu est bas plus on sort vite du marché.

Réduction du profit = Réduction du risque !

Lire | Robot de Trading: Analyse I

Robot de Trading: Intro

Hello,

il y a quelque temps je vous faisais part de ma déconvenue avec Zulutrade et ses robots de trading, j'ai voulu en savoir plus et de fil en aiguille j'en suis arrivé à gérer moi-même certains de ses robots!

Tout d'abord qu'est qu'un robot ou automate de trading ou encore EA (Expert Advisor) ? 

C'est un algorithme recevant le signal du marché sur lequel il intervient (Il s'agit là du Forex!) pour prendre des positions à l'achat ou à la vente de manière automatique en fonction d'une stratégie particulière.

La plateforme la plus répandue est metatrader (MT4 pour les intimes) et le language associé est MQL4 dont la syntaxe est assez approchante du C/C++:

http://www.metatrader4.com/

Partant de là il y a multitudes de forums traitant d'algorithmique, de stratégies, de robot de trading en open source pour débuter la longue quête du graal financier...

En francais: http://www.trader-forex.fr/forum/systemes-de-trading-auto/

En anglais: http://www.forex-tsd.com/

Il existe aussi une foule d'EA payants faisant miroiter des gains mirobolants, j'ai moi-même acheté l'un d'entre eux pour une somme assez modique et des performances régulières mais les gains n'ont pas été au rendez vous, et même son auteur en a fait les frais sur sont compte live...

Le robot a l'intelligence que son concepteur a bien voulu lui donner, il est vain de croire que l'on peut laisser un robot tourner pendant plusieurs mois et se réveiller un beau matin avec plusieurs milliers d'euros sur son compte...toute stratégie a ses limites!

Il faut donc comprendre comment le robot fonctionne, savoir réagir si le robot s'emballe et éventuellement le couper lorsque le marché n'est plus adapter à la stratégie. C'est pour cela que les comptes démo existent ;-)

La forex étant un marché ouvert 24/24 5/7j l'EA doit pouvoir être en ligne et connecté à votre broker durant cette période, l'utilisation d'un VPS est toute indiquée.

Un VPS ou Virtual Private Server n'est ni plus ni moins qu'un serveur virtuel herbergé par un provider web (ex: ikoula) et preservé de toute coupure électrique. 

Vous pouvez toujours faire tourner MT4 sur votre PC Windows connecté à Internet H24, espérez juste que votre box ADSL ne tombe pas en panne lorsque votre robot à pris une dizaine d'ordres sur le marché...

Cette petite introduction touche à sa fin, et pour vous mettre l'eau à la bouche voici les performances d'un robot que je fais tourner depuis un mois:

A suivre...

Lire | Robot de Trading: Intro

Mon Expérience Zulutrade: suite et fin

Voilà il est temps de faire un bilan après 1 an de Zulutrade!

Zulutrade est une plateforme offrant un accès (trop) facile aux systèmes de trading automatique, appelés aussi robot de trading. J'ai pu tester pas mal de providers qui utilisent ces automates et offre la possibilité de les suivre mais au final j'en suis ressorti perdant financièrement, comme 99% des traders... ;-)

La faute a un mauvais money management d'une part et une certaine frustration à ne pas contrôler ce qui se passe quand le marché devient trop volatile et que les positions s'accumulent en négatif! Est-ce que le provider surveille son automate? est-ce que la stratégie de l'automate est efficiente? cela reste très opaque et il est difficile de prendre des décisions lors de moment important afin de protéger son capital.

Ce que je retiens de cette expérience est que les automates ne restent jamais assez longtemps stables, qu'espérez faire 300% en 6 mois est possible mais très risqué, autant aller au casino, les chances sont les mêmes...

Ces automates qui tournent sur des comptes démo offrent des statistiques alléchantes mais au passage en réel sur mon compte les résultats étaient toujours en retrait par rapport au provider.(la faute au spread par exemple)

Pour finir j'ai été décu du support Zulutrade lorsque j'ai voulu récupérer l'argent de mon compte, d'interminables échanges avec le support pour leur faire comprendre que ma carte de crédit avait expirée et qu'il devait recréditer ma nouvelle carte (il y a qu'en france qu'elle expire ou bien?!), avec une retenue de 25€ en prime!

Pour conclure je ne conseillerai pas d'utiliser ce service en réel, vous passez par un intermédiaire qui prend sa com' sans prendre de risque.
Personnellement je compte utiliser mon propre automate dont je maitriserai le paramétrage chez un broker digne de ce nom mais cela c'est un autre projet!

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